FolderBrowserDialogクラスを使用します。

名前空間 System.Windows.Forms  
クラス FolderBrowserDialog ユーザーにフォルダを選択するよう要求します。このクラスは継承できません。

MSDNを参照

VB2008 ExpressEditionでは、フォームに「FolderBrowserDialog」コントロールをドラグ&ドロップするとフォームの下部にある灰色の領域に現れます。

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